Правильно построенная торговая система на пробоях должна решать проблему шума вблизи точек входа в рынок. Многие новички часто считают, что торговая стратегия должна работать всегда и при любых рыночных условиях. Также некоторые слабо себе представляют, какие типы торговых стратегий существуют и какие есть особенности торговли для того или иного типа ТС. Знания особенностей каждого типа стратегий, их достоинств и недостатков позволит разрабатывать более продуманные и качественные ТС’ки. И сегодня мы как раз будем обсуждать особенности построения пробойных форекс систем. На графике цен по нисходящим максимумам (восходящим минимумам) строится линия тренда, служащая верхней (нижней) границей.

На растущем тренде строится линия по восходящим минимумам, на нисходящем – по падающим максимумам. Как и для всех классов пробойных стратегий, она хорошо работает на периоде от Н1 и выше. Сложность заключается в выявлении уровней и фильтрации ложных пробоев. Пробой сильного уровня дает возможность безиндикаторные стратегии форекс открывать сделки с минимальным риском, что является одной из самых важных задач успешного трейдера. Сложный ложный пробой встречается часто, но выигрывают на нем единицы. Недостатком является вероятность неудачи, когда имеет место ложный пробой, но здесь как раз и спасает близкий стоп-лосс.

Что Же Здесь Будет Ложным Пробоем Уровня?

Следуя по пути «лёгких денег» он не будет тратить ресурсы на поломку уже работающей истории. Для перелома тренда потребуются большие деньги, особенно если ты смотришь высокие таймфреймы. Если ты строишь торговый уровень от балды, не задумываясь о том, почему цена должна на него реагировать, то торгуешь в хаосе. Твоя задача использовать для стратегии пробоя те уровни, которые имеют силу. Торговая система не показывает сильно высокой эффективности, но, при должной доработке, вполне может служить основой для разработки стратегии. Для работы по ней рекомендуется использовать короткий трейлинг – в пределах пунктов.

В краткосрочном варианте могут быть задействованы EMA разных периодов, например, EMA 5 и EMA 13. Пробой и закрепление цены за линией могут означать смену тенденции. Выход цены за данный уровень, сопровождается увеличенным объемом и дальше котировки резко уходят вверх.

Предполагается, что когда рыночные игроки за счет повышенной активности (волатильности) смещают текущую цену на некоторый % от предыдущего экстремума, то текущий тренд имеет хороший шанс на продолжение. Фактически используются моменты одновременного пробоя поддержки/сопротивления и границ диапазона, но такая схема требует обязательного анализа фундаментальной информации, так что для краткосрочных спекуляций не пригодна. Ключевые уровни нужно постоянно корректировать в соответствии с текущей ситуацией. Психологически не все трейдеры могут торговать пробой, так как приходится открывать сделку либо на максимуме, либо на минимуме. Пробойные стратегии позволяют войти в рынок в самом начале трендового движения.

+611,64% По Eur/jpy — Тест Стратегии Форекс «ж/д»

На самом деле нет никакой необходимости использовать именно скользящие средние. Вы вполне можете работать с таким индикатором, как Envelopes, беря сделки в покупку при пробое верхней границы индикатора и наоборот для продаж. По сути это останется тем же классом торговых систем, просто немного модифицированным. Как правило, сигнал генерируется при закрытии выше максимума или ниже минимума пробойной свечи.

Особенностью пробойных стратегий является необходимость как можно более точного определения значимых ценовых уровней и хорошие инструменты фильтрации ложных пробоев. Ведь для видения действительного пробоя надо четко знать границы действующего тренда, причем на нескольких таймфреймах. Этим условиям хорошо соответствуют таймфреймы Н1 и выше и плохо подходят высоковолатильные торговые инструменты. В качестве примера здесь можно упомянуть уровни поддержки и сопротивления или линии Фибоначчи.

Для этого отлично подойдёт индикатор WMA, с высокой точность определяющий уровень и направление трендовой линии. Логика подобного уровня даёт огромный потенциал в разработке своей пробойной стратегии и немного раскрывает тот самый  секрет истинного пробоя уровня, о котором мы поговорим дальше. Вначале нашего примера продавцы уверенно давили вниз цену валютной пары, но столкнувшись с уровнем движение ослабилось.

Методы Входа В Рынок

Прибыльность этой системы торговли составляет в среднем 60 % в месяц. Выход новостей и участие крупных игроков рынка вызывает резкие колебания котировок, с которыми роботы справиться не могут. Задача трейдера в этом случае – остановить программу и закрыть убыточные сделки вручную.

Я не стал выделять подобные системы в отдельный класс, так как это также просто уровни цен. Если тренд нисходящий – открываем отложенную сделку promote на уровне минимума предыдущего дня. Сложность выявления момента разворота заключается в периодической корректировке трендовой линии в моменты изменения ее наклона. Если цена длительное время придерживается коридора, то в какой-то момент она его покинет.

В качестве индикатора используется Канал Дончиана, с настройками временного интервала 10 дней, 20 дней и 55 дней. Границы канала показывают уровни максимумов или минимумов соответствующего временного интервала. Как правило, прибыль по этой стратегии варьируется в диапазоне пунктов от одной-двух сделок в сутки. При этом, чем меньше стартовый диапазон движения цены, тем выше прибыльность предполагаемой сделки. Для следующего торгового дня стартовые действия повторяются, а предыдущие не сработавшие ордера удаляются.

• Для этого отлично подойдёт индикатор WMA, с высокой точность определяющий уровень и направление трендовой линии.
• Фактически используются моменты одновременного пробоя поддержки/сопротивления и границ диапазона, но такая схема требует обязательного анализа фундаментальной информации, так что для краткосрочных спекуляций не пригодна.
• О том насколько важно минимизировать риски в торговле говорит профессиональный трейдер А.М.
• В целом, простые системы пробоя следуют предначертанному шаблону и не работают достаточно хорошо на современных высокоэффективных рынках.
• О формирующейся ценовой вершине свидетельствует пересечение уровня 70, а впадины – уровня 30.

При использовании пробойной стратегии, следует уделять внимание поведению рынка в районе границ консолидации, а также характеру движения цены. Вот такие правила мы вывели в процессе попыток создать торговый робот на базе стратегий ложного пробоя. К сожалению, как уже говорилось выше, ложный пробой не может стать готовой стратегией. Он лишь часть пробойной системы, либо паттерн для систем на отскоке от уровня. В пробойной стратегии его задача – подтвердить истинный пробой уровня.

Обновление Экстремальных Уровней

В сделках с акциями точность определения ключевого уровня очень важна и измеряется до цента. Пробой может быть бычьим, когда пробивается уровень сопротивления. Выход цены за значение, которое до этого было непреодолимым и выступало надежной границей, дают возможность предположить, что на рынке возник некоторый дисбаланс, появилась сила и энергия, которые могут преодолеть барьер. Как и многие реально https://boriscooper.org/ зарабатывающие стратегии, описание сегодняшней, можно было бы уместить на клочке бумаги, но все же хочу расписать все поподробнее, чтобы даже у самого новичка, не возникло недопонимания. На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Ведь, чтобы торговать пробой, важно понимать что именно цена будет пробивать. Построение уровней, как метод, сегодня находится в очень плачевном состоянии. Большинство форекс трейдунов продолжают строить линии поддержки и сопротивления на старших таймфреймах, искать линии тренда так, как это завещали 100-летние учебники. Основным сигналом для определения точки входа на валютный рынок является пробой, который обладает определенным диапазоном и уровнем. Но следует помнить, что для успешного совершения сделок, необходимо обращать внимание на дополнительные параметры.

Этот канал строится по максимумам и минимумам определенного количества баров, в нашем примере 60 последних баров. Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами 20, 50, a hundred, 200 – сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции. Вообще, способов расчета скользящих средних есть немало, о чем писал наш форумчанин Pavel888 в этой статье. В основе каждой из них лежит некая закономерность, эффективность использования которой меняется с течением времени. Не следует думать, что профессиональные стратегии Форекс включают множество индикаторов и советников.

Когда быки выкупили все отложенные заявки на продажу, остается лишь один путь — продолжение роста цены до тех пор, пока не дойдём до новой ликвидной области желающих продать. Отсеивание рынков, где нет тренда, «пилообразной» торговли и затяжных сделок несколько улучшит результаты системы. ADX используется для фильтрации пробоев согласно исследованиям Уайта (White, 1993). Тренд считается существующим в том случае, если ADX, рассчитанный по последним 18 дням, достигает нового шестидневного максимума. Важные уровни поддержки/сопротивления приостанавливают движение цены, и их пробой требует вмешательства влиятельных игроков.

Стратегия, про которую расскажу сегодня, можно отнести к пробойным, но есть одно НО.. Все просто, (1) есть огромный шанс попасть на ложное движение, (2) не совсем ясно, куда ставить stop loss. Сегодняшний день хочу посвятить, подробному описанию стратегии, в основе которой лежат трендовые линии, безиндикаторная контртрендовая стратегия. В пробойных стратегиях могут быть задействованы самые разные индикаторы – начиная от простых скользящих средних и заканчивая Линиями Боллинджера, либо осцилляторами. Многие из систем подобного класса были очень популярны в конце 80-х годов, но в настоящее время встречаются довольно редко. Лично я так и не смог добиться от систем этого класса удовлетворительной работы, но, возможно, у меня просто не получается сконструировать эффективные фильтры для минимизации ложных пробоев.